时间序列分析  020208M05002H

学期:2020—2021学年(春)第二学期 | 课程属性:专业普及课 | 任课教师:张建方
授课时间: 星期四,第9、10、11 节
授课地点: 教一楼317
授课周次: 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
课程编号: 020208M05002H 课时: 40 学分: 2.00
课程属性: 专业普及课 主讲教师:张建方 助教:
英文名称: Time Series Analysis 召集人:

教学目的、要求

本课程是经济与管理学研究生的专业课,同时也可以作为其它专业研究生的选修课。时间序列分析是研究随机时间数据序列的统计规律,建立相关模型、预测结果或其发展趋势等,具有较强的实用性。本课程将结合经济、金融、工程、管理等方面数据统计资料,讲解时间序列分析的基本理论和方法、各种常用模型、估计和检验、预测和控制、实际应用等内容,并结合学习使用一种统计软件来进行各种数据处理,有效地掌握所学方法。通过本课程学习,要求学生能教好地掌握时间序列分析的基本知识和方法,具备从事研究和解决实际时间序列分析问题的一定能力。 

预修课程

普通统计学 

教 材

主要内容

1、基础知识(约20学时):基本概念,平稳模型, 非平稳模型,模型识别和诊断,预测,条件异方差模型,离散因变量和受限因变量模型,向量自回归模型,截面数据模型,等。
2、文献和案例研讨(约10学时)
3、实际建模与预测(约10学时)

参考文献

1] Jonathan D.Cryer, Kung-Sik Chan著, 潘红宇等译,时间序列分析及应用:R语言(原书第2版),机械工业出版社,2011。
[2] 高铁梅主编,计量经济分析方法与建模(EViews应用及实例)(第二版),清华大学出版社,2009。
[3](德国)盖哈德?克西盖斯纳(Gebhard Kirchgassner),(德国)约根?沃特斯(Jurgen Wolters),(德国)乌沃?哈斯勒(Uwe Hassler)著,张延群,刘晓飞译,现代时间序列分析导论(第2版),中国人民大学出版社,2015。
[4] Walter Enders, Applied Econometric Time Series (3nd edition), John Wiley & Sons, 2010.(中译本:应用计量经济学—时间序列分析(第3版),杜江,袁景安译,机械工业出版社, 2012)