国家风险管理  120400D02007Z

学期:2020—2021学年(春)第二学期 | 课程属性:一级学科普及课 | 任课教师:李建平,孙晓蕾,陈建明
授课时间: 星期四,第2、3、4 节
授课地点: 教学楼N210
授课周次: 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13
课程编号: 120400D02007Z 课时: 36 学分: 2.00
课程属性: 一级学科普及课 主讲教师:李建平,孙晓蕾,陈建明 助教:
英文名称: Country Risk Management 召集人:

教学目的、要求

当前国际环境不稳定不确定因素明显增多,各类“黑天鹅”、“灰犀牛”等风险事件频发,全球治理体系正发生深刻变革。本课程将从总体国家安全观出发,初步建立国家风险和国家风险管理的知识体系框架,系统性讲授国家风险管理基础理论与方法论体系。坚持全球视野,从国家风险概念存在的争议和发展趋势入手,总结对比世界主流评级机构的国家风险指标体系与模型方法,并结合当前国内外典型重大事件,介绍主权信用风险、国家风险评估与预测、风险溢出效应等基础理论与方法,引导学生通过深入分析重大国际事件对国家风险与国家安全的影响,正确认识和看待当前我国经济社会发展过程中出现的问题,提升公共政策与管理相关专业学生对国家风险基础知识体系的理解与灵活应用。

预修课程

管理学,宏观经济学

教 材

1.	李建平,孙晓蕾等.资源国国家风险:理论、评估方法与实证[M].北京:科学出版社,2014.07.
2.	李福胜.国家风险:分析.评估.监控[M].北京:社会科学文献出版社,2006.09.

主要内容

第一章	全球化背景下的国家风险   3课时,李建平 主讲
第一节	国家风险的概念与内涵、表现形式
第二节	国家风险研究体系
第三节	企业国际化路径与国家风险
第四节	国家风险管理的目的
第二章	国家风险与机构评级  3课时 李建平主讲  
第一节	国家风险报告与评级
第二节	主流评级机构的国家风险评级体系
第三节	我国国家风险评级实践
第四节	课堂讨论:机构评级的本质与评级体系异同点
第三章	国家风险与主权信用风险  3课时,陈建明 主讲
第一节	主权信用风险概念与内涵、表现形式
第二节	主权信用与主权债危机
第三节	主权债务危机蔓延与控制
第四节	对中国的经验启示
第四章	国家风险评估  3课时,陈建明主讲
第一节	常见国家风险评估模型
第二节	国家风险评估流程与框架体系
第三节	资源国国家风险评估
第四节	课堂讨论:大数据技术与国家风险评估
第五章	国家风险短期预测  3课时,孙晓蕾主讲
第一节	为什么要做短期预测
第二节	考虑国家风险数据的小样本特征的预测方法
第三节	考虑国家风险复杂性的预测方法
第四节	评级机构的评级展望与短期预测异同
第六章	国家风险溢出效应 6课时 孙晓蕾主讲
第一节	国家风险波动溢出与国家组合风险
第二节	国家风险要素相关与尺度相关
第三节	主权债与主权CDS风险
第四节	课堂讨论:国家风险与特定经济行为动态相关性 
第七章	研讨课  3课时,孙晓蕾主讲
面向“一带一路”国家,选取关键国家风险要素,对其影响机理与防范策略开展研讨。
第八章	海外贸易与投资中的国家风险  6课时,孙晓蕾 主讲 
第一节	考虑国家风险的市场多元化指数与进口风险
第二节	考虑极端国家风险事件影响的进口组合优化策略
第三节	东道国国家风险、投资风险与投资区位选择
第四节	海外投资中的国家风险辨识模式与预警防控体系
第九章	重大国际事件与国家风险  3课时,李建平 主讲
以中美贸易摩擦为重点剖析对象,讨论重大国际事件对国家风险的影响。
第十章	大开卷考试:国家风险评估案例分析   3课时  李建平主讲

参考文献

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